• Son medidas de sensibilidad que permiten aproximar el precio que tendrán las Opciones. Estas medidas de sensibilidad se pueden aplicar a una Opción, a un conjunto de Opciones o a un portafolio de las mismas, tanto de Opciones de compra (call) o de venta (put). Servirán como un dato para la toma de decisiones o de gestión de riesgo. Existen varias estimaciones ocasionadas por variaciones en el precio de las Opciones, originadas por movimientos en diferentes factores que intervienen en el cálculo del precio de las Opciones, y que son denominadas genéricamente “Las Griegas de las Opciones”